银监会修订商业银行流动性管理办法 实行分类管理新引入三个量化指标

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文章摘要:据银监会网站消息,昨日,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,主要修订内容包括引入三个量化指标等。银监会相关负责人在答记者问中指出,现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性

   据银监会网站消息,昨日,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,主要修订内容包括引入三个量化指标等。银监会相关负责人在答记者问中指出,现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。在此背景下,对商业银行流动性风险监管制度进行修订。

  新引入三个量化指标

  据悉,此次修订的主要内容包括新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。

  净稳定资金比例等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

  优质流动性资产充足率等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

  流动性匹配率等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

  将给予商业银行过渡期

  据悉,修订后的《流动性办法》将于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,对商业银行合理设置过渡期。

  一是对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置较长过渡期。考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标,为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响,将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底。

  二是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系,巴塞尔委员会也要求各成员国自2018年起实施,因而不对其设置过渡期。

  三是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况,对于资产规模初次突破2000亿元的银行,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。而对于资产规模下降至2000亿元以下后再次向上突破2000亿元的银行,直接按照资产规模适用相应的监管指标,不再赋予缓冲期。

  中央财经大学金融学院教授郭田勇认为,新的管理办法目的在于补上之前流动性监管的不足之处。从去年底到今年上半年以来,M2的增速一直在下降,这也意味着银行体系的各类存管增量在变少,监管层分类对商业银行提出不同的流动性管理要求,也是在情理之中。预计接下来商业银行的流动性依然会维持紧平衡的局面。

 


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