商业银行流动性风险管理办法征求意见

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文章摘要:日前,银监会就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称“意见稿”)公开征求意见。意见稿拟新引入3个量化指标——净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率,与已有的流动性比

  日前,银监会就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称“意见稿”)公开征求意见。意见稿拟新引入3个量化指标——净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率,与已有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。

  一直以来,银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2014年,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法(试行)》)。《流动性办法(试行)》自2014年3月实施以来,对加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月,根据《商业银行法》修订进展,银监会对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

  近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

  “此次修订的主要内容包括,一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。”银监会相关负责人表示。

  据悉,净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强;优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。

  修订后的管理办法拟从2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了过渡期,分别为2018年底和2019年底。同时给资产规模初次突破2000亿元的银行一定缓冲期,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。

  


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