四季度量化基金风又起

阅读:8 来源:拓天速贷
文章摘要:今年下半年以来,A股持续维持震荡态势,前两天还极为强势的5G概念今天就风光不再,让人不得不感叹目前盘面风格切换之迅速。

  今年下半年以来,A股持续维持震荡态势,前两天还极为强势的5G概念今天就风光不再,让人不得不感叹目前盘面风格切换之迅速。在不少投资者自嘲“满仓踏空”的同时,以纪律性和及时性著称的量化基金却如鱼得水,成为了掘金震荡市中的“战斗基”。据一家基金公司旗下的第3只量化基金——量化稳进混合基金已于近期成立,量化基金“梦之队”再添一员猛将,掘金量化投资风口。

  资料显示,银河量化稳进混合基金股票资产投资占比为60%-95%,采用量化选股模型,对基金整体的波动和风险进行控制,力求基金资产长期、稳定的增值。在震荡市中,该基金能够以量化手段战胜人性的贪婪和恐惧,稳定获取超额收益。

  具体而言,银河量化稳进基金具有以下三大优势:一是量化模型选股,多元化策略。量化投资能借助于计算机和统计学方法,通过完善的量化模型自动观察市场,处理海量历史大数据,发现市场机会,全程严格按照纪律性量化流程,完全排除主观判断影响,使得投资业绩长期稳健且可持续。辅以多策略相结合,以价值量化多因子选股为主,辅以事件驱动选股策略、套利策略、量化行业配置等多个策略。

  数据显示,截至2017年8月底,市场主动量化基金近3年平均回报高达79.21%,大幅跑赢混合型基金。在震荡市中,量化基金净值表现稳定,相对收益回撤更小,抵御风险的能力更强。

  二是坚持价值投资,收益稳健。据介绍,自去年底开始,A股市场发生了明显的风格切换,呈现出显著的价值投资行情。Wind数据显示,截至2017年9月底,价值风格在任何市值维度都明显跑赢成长风格。在此影响下,价值型量化基金更是大放异彩,平均收益18.28%,远超市场权益类基金平均水平。新基金也将继续秉承价值投资理念,追求长期稳定收益。

  三是明星基金经理掌舵。

  业内人士分析,今年前几个月量化基金表现不佳,主要原因在于“一九行情”下小市值因子失效,多数量化基金的投资组合在中小市值股票上均有所暴露。而随着近期市场热点逐步扩散,更适合量化模型捕捉市场机会,量化基金大展身手的机会或将到来,已积极布局。


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